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henry_huwei 发表于 2023-10-19 21:41:55 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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本文通过计算上行波动率和下行波动率之差，并除以两者之和进行标准化，定义相对有符号的跳跃方差（Relative Signed Jump Variation, RSJ），作为度量个股好坏波动率的变量。将 RSJ，与已实现偏度（Realized Skewness，RSK）、已实现峰度（Realized Kurtosis，RKT）和每周收益反转（Weekly Return Reversal，REV），在单变量分组、具有控制的单变量分组以及双变量分组的情况下的收益差值进行比较，来验证哪个变量具有更好的收益预测性。