请问var模型后续步骤是用原序列做还是一阶差分序列做？

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请问下var向量自回归模型中，1协整检验、2滞后阶数确定3稳定性检验4格兰杰因果检验5脉冲响应6方差分解7预测，这七个步骤是对原序列做还是对一阶差分序列做？(a.原序列不平稳，一阶差分序列平稳b.原序列部分平稳部分是一阶差分后平稳，这两种后面分析一样吗)

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关键词：VAR模型 一阶差分 AR模型 VaR 向量自回归模型

在VAR模型中，这七个步骤通常是对原序列进行分析，而不是对一阶差分序列进行分析。一个时间序列如果是平稳的，意味着它的均值和方差在时间上是不变的。如果一个时间序列不是平稳的，我们可以通过差分操作来将其转化为平稳序列。一阶差分就是将当前观测值减去前一个观测值。
a. 如果原序列不平稳，需要对原序列进行一阶差分，然后对差分后的序列进行分析。这是因为VAR模型要求序列是平稳的才能进行分析。
b. 如果原序列部分平稳，部分需要进行一阶差分后才能变为平稳序列，那么你可以选择对原序列进行一阶差分，或者对差分后的序列进行分析。这两种方法在后续分析中是类似的，因为它们都是基于平稳序列进行的。
所以无论是对原序列还是对一阶差分序列进行分析，关键是要确保序列是平稳的。如果原序列不平稳，需要进行差分操作，然后对差分后的序列进行分析。