一阶差分后平稳 想建立VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

一组序列 一阶差分以后平稳，能不能建立VAR模型 如果能的话用原序列还是差分后的序列？但是用差分后的序列好像没有什么经济学意义的样子 怎么处理？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 一阶差分 AR模型 VaR 经济学意义 VAR模型

楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还是一节差分序列，不同的学者采取不同的观点，有的认为需要一阶差分序列做，有的用原始数据做，但是我们这边一般都是用的原始数据做时间序列。此观点仅供楼主参考，希望能帮到楼主，谢谢。

じoren 发表于 2014-8-25 10:45
楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还 ...

谢谢你啦

じoren 发表于 2014-8-25 10:45
楼主您好，关于您这个问题也是困扰很多学者的问题，一节差分序列平稳是可以构建VAR的，但是至于用原始数据还 ...

老师，请问为什么可以直接用原序列做呢？

paperaaa 发表于 2023-3-16 15:34
老师，请问为什么可以直接用原序列做呢？

同问，请问您现在找到依据了吗？