楼主: vicky871102
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[问答] 一阶差分后平稳的数据一定要差分好才能做VAR模型么？ [推广有奖]

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vicky871102 发表于 2010-4-23 19:27:52 |AI写论文

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因为变量涉及到利率和存款准备金率，一差分就都是0了，做出来拟合效果很差
我不差分直接做，然后再给var做单位根检验能通过，说明模型是平稳的，这个是不是就行了？？
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关键词：VAR模型 一阶差分 AR模型 VaR 存款准备金率 数据 VaR 模型 差分

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taoge31 发表于3楼  查看完整内容

你同阶差分平稳了，就可以用原序列jj检验做协整了。

本帖被以下文库推荐
沙发
kemufei 发表于 2010-4-23 23:06:48
如果原序列已经平稳了，那么直接做线性回归就ok了，如果原序列不平稳，那么进行差分后使其满足同阶单整才能进行向量自回归模型的分析
人贵坚持，善于总结。

藤椅
taoge31 发表于 2010-4-23 23:13:59
你同阶差分平稳了，就可以用原序列jj检验做协整了。
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板凳
风信子银子 发表于 2013-1-26 11:35:47
taoge31 发表于 2010-4-23 23:13
你同阶差分平稳了，就可以用原序列jj检验做协整了。
那请问做了协整之后还需要对一阶差分项做格兰杰检验吗？谢谢您！
报纸
haoyun010 发表于 2013-1-26 19:42:08
如楼上所言协整检验时不须对该变量做差分处理。
没有过不了的桥

地板
likanyong 发表于 2013-1-28 14:41:07
学习一下
7楼
sdfihr 发表于 2013-3-30 16:01:20
学习一下
8楼
燕子1022 发表于 2013-5-30 19:41:57
那建模的时候还是用原序列可以吗
9楼
Ohhua 学生认证  发表于 2013-5-31 10:55:02
都是我想知道的问题啊。。。怎么没有下文了啊。。。
10楼
xiaoyang988922 发表于 2013-7-17 17:17:34
燕子1022 发表于 2013-5-30 19:41
那建模的时候还是用原序列可以吗
用原序列
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