原数据的一阶差分平稳能用原数据做VAR模型吗？

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ADF检验可知我的原始数据是不平稳的，一阶差分后平稳。我用原始数据做了VAR模型，模型是稳定的，原始数据做了协整检验，表示有长期关系。之后又用原数据进行格兰杰检验，这样对吗？求高手指教！

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关键词：VAR模型 一阶差分 AR模型 VaR ADF检验 格兰杰 模型

学的是什么专业，不懂？
论坛牛人多，顶起来！为大家解答疑惑。

可以的，但是你用因变量和自变量同时取对数做更好

xiaoxia123 发表于 2013-4-11 00:20
可以的，但是你用因变量和自变量同时取对数做更好

请问取对数是为了什么呢？消除异方差还是别的啊？

论坛里的水货太多了，强烈建议哪些半桶水的人就不要随意回复人家，否则只能让人家更迷惑，只求真正的高手能帮忙解决困惑，半桶水的千万别随便回答问题。

取对数可以减小误差

如果你说的差分后平稳是指各变量都是一阶单整的 那么你这个过程基本可以

格兰杰检验的前提不是原序列平稳吗，你的原数据不平稳，做格兰杰检验不可行吧

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-15 14:53
如果你说的差分后平稳是指各变量都是一阶单整的 那么你这个过程基本可以

请问所有变量一阶单整后平稳，核心解释变量和被解释变量之间存在协整关系，可以不用vecm,只用var模型来做吗？急求大佬，非常感谢！

xiaoxia123 发表于 2013-4-11 00:20
可以的，但是你用因变量和自变量同时取对数做更好

为什么可以,VAR模型只能建立在平稳序列之上啊