var模型一阶差分问题

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各位大神，小女子有问题请教，急急急！！！
想要做货币政策传导的分析，在建立VAR模型前，为消除季节性影响和异方差对货币供应量m这个时间序列进行了季节调整和取对数，得到一个新的时间序列Im，但是在对Im序列再一阶差分时，总说这个序列not defined，究竟是怎么回事？
我也是边学边做，不是很清楚原理，求助各位大神。

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关键词：VAR模型 一阶差分 AR模型 VaR Defined var模型

1.先查看新的序列是否有定义
2.输入检验的是后看看序列的名字是不是一致 比如？这种