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Risk Parity Portfolio

Prof. Daniel P. Palomar
The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

Outline (81页)
1 Introduction
2 Warm-Up: Markowitz Portfolio
Signal model
Markowitz formulation
Drawbacks of Markowitz portfolio
3 Risk Parity Portfolio
Problem formulation
Solution to the naive diagonal formulation
Solution to the vanilla convex formulation
Solution to the general nonconvex formulation
4 Conclusions

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关键词：Portfolio Portfoli Parity pari Port

太贵了，能便宜点吗