求解关于效用函数的问题

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想知道非减风险规避函数，能继续要求该效用函数的3阶导数小于0吗？怎么在经济学上解释哪？
另外这类效用函数有哪些啊？冯.纽曼效用函数有满足这种要求的吗？除了这类效用函数还有哪些可用啊？

急求。。。小弟不胜感激啊，对这个东西太困惑了

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关键词：效用函数 风险规避 不胜感激 经济学 不胜感激 经济学

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为什么要要求3级导数小于0呢？风险规避的效用只不过是个cancave的

AdrianW 发表于 2011-11-23 19:17
为什么要要求3级导数小于0呢？风险规避的效用只不过是个cancave的

想将其转化为一个容易求解的凸规划问题，这样可以求的原问题的最优解，否则求出的只是其kkt系统的解