协整检验的方法总和

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一般我们在进行单位根检验（ADF）之后，下一步就是协整检验了，接下来是本人总结的3种进行协整检验的方法。<br>
1.EG两步法<br>
当变量都是同阶单整时，可以进行EG检验。要注意的是，是否拒绝原假设看的不是p值，而是要查协整回归临界值表，其中T为样本容量，a显著性水平，N表示变量个数（x、y）。当起对应值小于t统计量时，拒绝原假设，不存在协整关系。EG检验对应的误差修正模型为ECM。<br>
2.johanson协整检验<br>
johanson协整检验首先要构建var模型，在此基础上展开协整检验，适用于多个协整关系，但变量也要求为同阶变量。注意:johanson的协整关系应小于或等于N-1。其对应的误差修正模型为VECM<br>
3.ARDL边界协整检验。注意检验时使用的均为原序列，无需差分后的序列。构建ARDL模型之后，在view里选择long test，查看F对应的value,大于显著性水平则拒绝原假设。表明被解释变量与解释变量存在长期均衡关系。

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关键词：协整检验 Johanson johans Hanson 误差修正模型