楼主: tony_mxl
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GARCH的再实现问题 [推广有奖]

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tony_mxl 发表于 2011-9-9 20:53:33 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我想知道MATLAB里面，GARCH（1,1）里，波动率方程中，t-1时刻的σ是怎么得出来的？ 也就是说，给定一组数据（也许是3000个观察值），如何算出t-1时刻的σ平方呢？ 谢谢！
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关键词：GARCH ARCH ARC RCH MATLAB 如何

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