请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: yixixi4
381 2

[问答] 随机扰动项是固定的吗 [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

高中生

7%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
2992 个
通用积分
2.8656
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
155 点
帖子
7
精华
0
在线时间
35 小时
注册时间
2017-4-26
最后登录
2024-4-1

yixixi4 发表于 2024-4-1 18:45:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
最近在重温计量经济学的理论部分,对于“古典线性回归模型的假定”:要求随机扰动项εi(i表示第i个观测值)的条件期望为0,无条件期望也为0。存在疑问是:在总体回归模型yi=β0+β1*xi+εi中,对于任意一个观测值i而言,yi是确定的,xi是确定的,β0是确定的,β1是确定的,εi也是确定的呀。那么作为一个固定的值,为什么要对εi取期望呢?
请教一下各位大佬!!



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:扰动项 线性回归模型 计量经济学 条件期望 回归模型

秋秋看财经 在职认证  发表于 2024-4-3 09:56:30 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
因为假设随机扰动项是完全随机的,与自变量和因变量完全无关,向下偏和向上偏的概率是一样的,最终对冲后是零。这个计量研究的就是概率问题

使用道具

v2abgundam 发表于 2024-4-4 17:30:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您要对“线性回归模型”本身有正确的概念

线性回归模型假定,统计回归的样本点存在一个“线性中心趋势”,也就是yi=β0+β1*xi这部分
相对于这个“线性中心趋势”而言,所有样本点被假设为呈正态分布
于是,每个样本点相对于yi=β0+β1*x这个“线性中心趋势”而言,会存在一定的偏差εi

从yi=β0+β1*x这个“线性中心趋势”来看,每个样本点的偏差εi 只是一种随机的扰动
因为偏差εi 是正态分布假设,所以这些样本点的偏差εi总体{εi}会服从一个期望值为0,但方差不为0的正态分布
总体{εi}期望值为0,是因为你的目的是通过统计拟合的方式提取出“线性中心趋势”
如果总体{εi}不为0,那么拟合得到的就不是统计学意义上的“线性中心趋势”


其实,计量经济学里有许多其他模型就是对此有所调整的
比如统计拟合估计前沿生产函数,前沿生产函数是样本的“边缘”,而不是“线性中心趋势”
在这个时候偏差εi的设定就不是期望值为0的正态分布,而是指数分布等其他条件
当然算法也会有所变化,这时就不能再用最小二乘法

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-4-17 20:35