金融工程 SABR模型负利率定价

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从SOFR取代LIBOR rate到日本等国家多年来实行低利率甚至负利率的政策背景下，负利率的衍生品定价是一个比较重要的话题，这篇论文将CEV和SABR模型拓展到负利率层面，并对Swaption产品定价，open access SABR_free_new.dvi (ssrn.com)

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关键词：SABR 利率定价 金融工程 SAB 负利率

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