有关股价崩盘风险相关研究的控制变量的系数疑问

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大家好，想问一个关于股价崩盘风险研究中控制变量的问题。
通常来说因变量是t+1期的股价崩盘风险时，控制变量要有t期的股价崩盘风险。理论上来说t期的崩盘风险的两个指标Ncskew和Duvol应当显著为正，但是我跑完回归发现Ncskew和Duvol显著为负，请问有合理的解释吗？

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关键词：控制变量 Skew Vol 因变量 大家好 经济 统计

股价影响因素太多，研究不清楚的

尝试调整不同的控制变量组 可能是控制变量的选取出现了一些偏差

karo_2000 发表于 2024-4-26 16:23
尝试调整不同的控制变量组 可能是控制变量的选取出现了一些偏差

您好，就是根据国内外顶刊选取的控制变量，股票收益率标准差、平均值、账面市值比、负债率、盈利能力还有公司不透明度，理论上来说都没问题，所以很奇怪。