能否加因变量滞后一期作为控制变量？

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如题，能否加因变量滞后一期作为控制变量？
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关键词：控制变量 因变量 SOSO sos 因变量

可以的，时间序列模型就是这样的，又叫自相关。

应该可以

feig 发表于 2013-12-17 10:44
可以的，时间序列模型就是这样的，又叫自相关。

非常感谢。在多元线性回归和面板固定中加入解释变量的滞后项作为控制变量是否可行呢？有的文章说因变量滞后项加入到回归方程中会导致严重的内生性问题，如罗知:“进口商品价格波动对城镇居民消费支出的影响”《经济研究》，2010年第12期。有的文章则说按照 Wooldridge ( 2000) 所建议的方法，因变量滞后项可以加入到模型中，作为这些未知遗漏变量的代理变量（如地理位置和文化等） ,以尽可能控制这种偏误，如汪德华：“ZF规模、法治水平和服务也发展”，《经济研究》，2007年第6期。
对这个问题比较困惑，不明白什么时候可以在模型中加入因变量滞后项，求前辈指点，再次感谢！

feig 发表于 2013-12-17 10:44
可以的，时间序列模型就是这样的，又叫自相关。

应该是自回归吧

kaora 发表于 2013-12-22 03:18
非常感谢。在多元线性回归和面板固定中加入解释变量的滞后项作为控制变量是否可行呢？有的文章说因变量滞 ...

能且只能在因变量存在周期波动时加入。

feig 发表于 2013-12-22 18:43
能且只能在因变量存在周期波动时加入。

问一下前辈，时间跨度只有6年，是不是就不用考虑周期波动了，论坛中关于要不要做平稳检验也有争论，我6年的数据回归分析之前也没有做单位根检验和协整分析，不知这样是否可以？感谢~~~

Lennydongsun 发表于 2015-9-24 12:44
问一下前辈，时间跨度只有6年，是不是就不用考虑周期波动了，论坛中关于要不要做平稳检验也有争论，我6年 ...

是否考虑周期波动可以先作图看看，6年跨度也可能存在周期波动。

学习了

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