工具变量加入二次项，是否需要都显著呀？

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我的研究对象呈现非线性的关系，同时又有工具变量。看到其他帖子老师们的回复，发现xtivreg2 y (x x^2 = z z^2)  ,fe  gmm2s first 把工具变量的平方项作为内生变量平方项可以进行回归，但是我发现：第一阶段的z和z^2对于x的回归中，下面的Sanderson-Windmeijer的F值并没有大于10

F test of excluded instruments:
  F(  2,   153) =    16.10
  Prob > F      =   0.0000
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,   153) =     2.92
  Prob > F      =   0.0895

同样，第一阶段的z和z^2对于x^2的回归中，F值也没大于10
F test of excluded instruments:
  F(  2,   153) =     3.24
  Prob > F      =   0.0417
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,   153) =     2.15
  Prob > F      =   0.1448
1.请问各位大佬，是我的指令出错了吗？
2.Sanderson-Windmeijer检验的F值是否需要大于10呢？
3.z和z^2对于x^2的回归的F值是否也要大于10呢？
感激不尽！！！！

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关键词：工具变量 Multivariate Instruments multivariat Instrument

F值的判断，需要结合因子数和自由度进行综合判断吧，建议参考F检验。

王荣耕 发表于 2024-8-10 14:20
F值的判断，需要结合因子数和自由度进行综合判断吧，建议参考F检验。

好的好的，谢谢啦