工具变量第一阶段F值太大

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想请问下我的工具变量2SLS的第一阶段回归出来的F值是10671.85，是不是太大了不太对啊，其他的结果都没问题，就是F值很奇怪，谢谢大家。

F test of excluded instruments:
  F(  1,  7170) = 10671.85
  Prob > F      =   0.0000
Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
  F(  1,  7170) = 10671.85
  Prob > F      =   0.0000


Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              1.4e+04
Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
                                         15% maximal IV size              8.96
                                         20% maximal IV size              6.66
                                         25% maximal IV size              5.53
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.

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关键词：工具变量 Multivariate Instruments multivariat Instrument

您好，您这个问题后来解决了吗？

yinluozhuang 发表于 2019-7-23 15:05
您好，您这个问题后来解决了吗？

您解决了么，我的F值也特别大

尤里卡被占用 发表于 2020-2-19 12:34
您解决了么，我的F值也特别大

用稳健标准误，看看Kleibergen-Paap rk Wald F统计量是多少。Kleibergen-Paap rk Wald F统计量往往比Cragg-Donald Wald F统计量更加可靠。

您解决了这个问题了么 我的弱工具变量检验F值也特别大

尤里卡被占用 发表于 2020-2-20 20:18
您解决了这个问题了么 我的弱工具变量检验F值也特别大

可以提供一下你的命令和结果吗？另外你有没有修正标准误呢？如果没试过的话，可以试试。

请问您解决这个问题了吗？我的值也非常大

Sea.Zeng 发表于 2020-2-23 17:44
可以提供一下你的命令和结果吗？另外你有没有修正标准误呢？如果没试过的话，可以试试。

你好，我也碰到这个问题，2sls输出了Anderson LM 和Cragg-Donald Wald F结果，但是不知道怎么判断工具变量是否可行。我的命令是ivreg 2 y x1 x2 x3(内生变量=工具变量），{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}希望大神指教！感激不尽{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}{:0_288:}

Sea.Zeng 发表于 2020-2-20 19:59
用稳健标准误，看看Kleibergen-Paap rk Wald F统计量是多少。Kleibergen-Paap rk Wald F统计量往往比Crag ...

您好，我用了普通标准误和稳健标准误分别进行检验后，F统计量均为100多，我的样本量为2600，请问这个数值合理吗

whr1994 发表于 2020-8-7 16:53
您好，我用了普通标准误和稳健标准误分别进行检验后，F统计量均为100多，我的样本量为2600，请问这个数值 ...

用稳健标准误就行了，F值100多是正常的。