1991-2024年8月上市公司三因子模型指标(月)

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变量        变量说明
股票市场类型编码        P9701：上证A股市场；P9703：深证A股市场；P9705：创业板市场;P9706：沪深A股市场（不包含科创板、创业板）；P9707：沪深B股市场；P9709：沪深A股和创业板；P9710：沪深AB股和创业板；P9711：科创板；P9712：沪深A股和科创板；P9713：沪深AB股和科创板；P9714：沪深A股和创业板和科创板；P9715：沪深AB股和创业板和科创板；P9716：上证A股和科创板；P9717：深证A股和创业板；P9718：北证A股市场；P9719：沪深京A股市场；P9720：沪深京AB股市场；P9721：沪深京A股和创业板；P9722：沪深京AB股和创业板；P9723：沪深京A股和科创板；P9724：沪深京AB股和科创板；P9725：沪深京A股和创业板和科创板；P9726：沪深京AB股和创业板和科创板。
交易月份        以YYYY-MM表示
市场风险溢价因子流通市值加权        考虑现金红利再投资的月市场回报率(流通市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
市场风险溢价因子总市值加权        考虑现金红利再投资的月市场回报率(总市值加权平均法)与月度化无风险利率之差（央行公布三月定存基准利率）。
市值因子流通市值加权        小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA,2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用流通市值加权计算。
市值因子总市值加权        小盘股组合和大盘股组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA-2*3组合划分方法。组合月收益率的计算采用总市值加权计算。
账面市值比因子流通市值加权        高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA-2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用流通市值加权。
账面市值比因子总市值加权        高账面市值比组合和低账面市值比组合的月收益率之差，组合划分基于FAMA-2*3组合划分方法。组合投资收益率的计算采用总市值加权。

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关键词：三因子模型 上市公司 三因子 上市公 账面市值比