楼主: 大西瓜1959
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[统计软件与数据分析] IVAR模型求助 [推广有奖]

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楼主
大西瓜1959 发表于 2024-9-29 11:01:13 |AI写论文
200论坛币
求助,有没有人能教一下IVAR模型应该怎么做,万分感谢
模型设定是这样子

做出的图是这个样子

关键词:VAR模型 AR模型 VaR 有没有人 万分感谢

沙发
大西瓜1959 发表于 2024-9-29 11:03:21
啊我图怎么没了 1.png 2.png

藤椅
大西瓜1959 发表于 2024-9-29 11:17:23
模型设定和做出的图如上

板凳
Killua609 发表于 2024-9-30 08:00:27
调用第三方包

报纸
att006 发表于 2024-10-1 08:05:40
图是脉冲响应函数(IRF),显示了一个变量(如贸易融资)对另一个变量冲击(如有无融资)的响应。用R、Stata或Python等软件估计IVAR模型。
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.tsa.api import VAR
# 假设一个包含相关时间序列的DataFrame 'df'
model = VAR(df)
results = model.fit(4)  # 选择滞后期为4,根据AIC或BIC调整
模型估计后,计算脉冲响应函数(IRF),即跟踪一个变量对另一个变量冲击的反应。
irf = results.irf(10)  # 计算10期的脉冲响应
irf.plot(orth=False)  # 绘制IRF图
诊断测试残差(如自相关、异方差性)

地板
大西瓜1959 发表于 2024-10-1 21:18:23
Killua609 发表于 2024-9-30 08:00
调用第三方包
可以麻烦具体一点吗

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大西瓜1959 发表于 2024-11-1 10:52:21
问题没有解决啊

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