<P>什么是AIC SC准则?如何利用该准则确定格兰杰检验的最优滞后阶数呢?</P>
<P>谢谢大家,鞠躬~</P>
楼主: 夏胧
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回帖推荐folkluo2010 发表于4楼 查看完整内容 我们进行模型选择时,AIC值越小越好。例如,可以通过选择最小AIC值来确定一个滞后分布的长度。
AIC准则是赤池信息准则,该项准则运用下式的统计量评价模型的好坏:AIC=-2L/n+2K/n,其中L是对数似然值,n是观测值数目,k是被估计的参数个数,AIC的准则要求其越小越好。
因为,AIC的大小取决于L和k。k取值越小,AIC越小;L取值越大,AIC值越小。k笑意味着模型简洁,L大意味着模型精确。因此AIC和修正的决定系数类似,在评 ...
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