格兰杰检验的滞后阶数要如何确定咧？

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huaruyue 发表于 2012-3-26 19:10:22 |AI写论文

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关键词：格兰杰检验滞后阶数格兰杰滞后阶检验格兰杰如何

回帖推荐

huaruyue 发表于6楼查看完整内容

步骤： 1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值 2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值 3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值 ……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于 ...

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沙发

yishuihan03 发表于 2012-3-26 19:40:36

AIC SIBC 等准则

藤椅

huaruyue 发表于 2012-3-26 19:42:46

板凳

huaruyue 发表于 2012-3-26 19:44:07

yishuihan03 发表于 2012-3-26 19:40
AIC SIBC 等准则

格瓦拉前辈···能具体点么？

报纸

huaruyue 发表于 2012-3-26 19:45:27

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/26/12 Time: 19:38
Sample: 2004Q1 2010Q4
Lags: 1

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.

LNRM2 does not Granger Cause LNP1 27 11.6160 0.0023
LNP1 does not Granger Cause LNRM2 27.9233 2.E-05

介样子的话是互为因果关系么？

地板

huaruyue 发表于 2012-3-26 19:47:46

步骤：
1.设格兰杰因果检验滞后阶数为1 ，看F值、p值和AIC值
2.设格兰杰因果检验滞后阶数为2，看F值、p值和AIC值
3.设格兰杰因果检验滞后阶数为3，看F值、p值和AIC值
……依次加大滞后阶数，并自己列出一个表格，表格当中包括滞后阶数及其对应的F值、p值和AIC值。
判断阶数的标准：取AIC的值最小的阶数为最终阶数
判断因果关系的标准：看最终所取阶数的格兰杰因果检验所对应的F值、p值，自己设一个置信度比如95%，如果F值大于F（0.05），P值小于0.05，则一个是导致另一个的原因。你的例子中P值很小，F值很大，基本可以判断X是导致Y的原因，Y是导致X的原因。
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1634639

自问自答一下貌似行得通···可是又不太好懂...