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楼主: hzf8731

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[资料] 求助如何估计在GARCH模型的波动方程中加一个虚拟的解释变量 [推广有奖]

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hzf8731 发表于 2011-11-22 14:57:49 |AI写论文

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用对数极大似然函数估计写出类似GARCH模型的程序代码，
该模型中与GARCH模型不同的是在波动方程中新增了一个虚拟的解释变量（分别研究该解释变量在正和负对波动的影响）
不知道如何编写程序啊

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 解释变量 ARCH 编写程序模型如何影响

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沙发

yucongy 发表于 2011-11-22 14:59:48

这不就是TGARCH或者EGARCH么

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

藤椅

hzf8731 发表于 2011-11-23 15:45:20

yucongy 发表于 2011-11-22 14:59
这不就是TGARCH或者EGARCH么

呵呵，不是TGARCH和EGARCH，我已经解决了，要编写程序

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