解释变量为现金流波动性，用现金流的方差来反映其波动性，用GARCH模型可以实现吗

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解释变量为经营活动现金流量净额的标准差，经营活动现金流量净额采用的是季度数据，同样，标准差也要是季度的（不然区间太短），是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢？
如果可以，该怎么建模呢？Ps：我的数据是面板数据
求大神解答！！多谢~

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 解释变量 ARCH 现金流 模型

作法之一为对每一公司之时间序列资料取 moving standard deviation/variance (请在 Stata 中 ssc install mvsumm, 然后安装并 help mvsumm，按照当中指示操作)。

黃河泉 发表于 2016-8-21 18:27
作法之一为对每一公司之时间序列资料取 moving standard deviation/variance (请在 Stata 中 ssc install m ...

多谢 我试试看

luojiahui11 发表于 2016-8-22 14:33
多谢 我试试看

Good luck.

黃河泉 发表于 2016-8-22 15:10
Good luck.

您好 我用了您提供的方法得出的结果不太对，我把命令和结果粘出来，麻烦您帮我看一下问题出在哪好吗？

用mvsumm这个命令可以得到每一个样本值的标准差吗？标准差不是得通过多个值才能计算得出吗？对这个命令有些疑惑

luojiahui11 发表于 2016-8-25 17:32
用mvsumm这个命令可以得到每一个样本值的标准差吗？标准差不是得通过多个值才能计算得出吗？对这个命令有些 ...

请试试看：

1. xtset id yq
   
2. mvsumm cfa, gen(cfasd) stat(sd) w(4)

复制代码

黃河泉 发表于 2016-8-25 17:44
请试试看：

多谢！得出结果了！！不过有好些空缺值，如果方便的话能和我说一下这个命令的原理吗

luojiahui11 发表于 2016-8-25 17:51
多谢！得出结果了！！不过有好些空缺值，如果方便的话能和我说一下这个命令的原理吗

基本上，以上述例子为例，拿最近四笔季资料，然后算其标准差；然后重复此过程！

黃河泉 发表于 2016-8-25 17:58
基本上，以上述例子为例，拿最近四笔季资料，然后算其标准差；然后重复此过程！

大概明白了，是滚动计算的意思对吗?