求协整检验问题

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用的是EG检验    第一步建立协整方程      发现DW比较小,存在自相关
请问在做第二步对残差单位根检验前  要不要先用Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关,再拿残差进行单位根检验

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关键词：协整检验 Cochrane Cochran 单位根检验 消除自相关 检验

不要加ar(1) ar(2)  但是可以引入自变量和因变量的滞后期 当然不管残差是否平稳 直接提取残差进行平稳性检验也是可以的 这两种方法在张小同的讲义中都可以

谢谢    李子奈这本也是加滞后一期