楼主: simplemin
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[学科前沿] 差分平稳、趋势平稳、协整检验、格兰杰因果检验、VECM [推广有奖]

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楼主
simplemin 发表于 2011-12-20 20:01:52 |AI写论文
6论坛币
大家好,有几个问题想请教各位高人。悬赏不多,但已倾我所有。谢谢各位了
问题1:现在协整检验大多针对的都是差分平稳序列,这个很简单,可是如果两个序列不平稳,且都是趋势平稳序列(TSP)该如何处理,如果作为(DSP)处理则面临差分过度,古扎拉蒂说“后果可能很严重”。两个TSP可以做协整检验、因果检验、可以构建VECM吗?如果可以构建VECM,那么外生变量该如何处理(如果外生变量是DSP或TSP)?
问题2:关于如何区分TSP 与DSP的问题。我所知道的是,恩德斯的《应用计量经济学》第215页的内容对此有一定的帮助。不知道各位是如何处理的,有什么好的方法。

关键词:格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 协整检验 VECM 检验 格兰杰 经济学 如何
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沙发
yzzyzzhd 发表于 2011-12-21 09:43:50
想知道

藤椅
夏的沙漠 发表于 2016-3-25 14:56:06
趋势平稳序列,通过除趋势或者在回归方程中加入时间趋势变量t便能得到平稳序列,直接用于回归分析,可以用于因果检验;协整分析是正对同阶单整的非平稳序列而言的。

板凳
白昼谈经罢3 在职认证  学生认证  发表于 2020-3-17 15:09:13 来自手机
夏的沙漠 发表于 2016-3-25 14:56
趋势平稳序列,通过除趋势或者在回归方程中加入时间趋势变量t便能得到平稳序列,直接用于回归分析,可以用于 ...
老师您好,做vecm模型,对于一个7*1的协整向量矩阵,存在一个平稳序列lnfdi,将其限制为0,在stata的option选项中我理解的是在bc中限制为0,bconstraints(constraints_bc)placeconstraints_bconcointegratingvectors,ac是短期调整关系aconstraints(constraints_ac)placeconstraints_aconadjustmentparameters,这样理解对吗?如果单独把平稳序列lnfdi限定为零这个代码如何写呢?知乎看了半天也没找到答案,在一篇金融研究里面有看到类似的,但是stata不会设定。求您指导

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