ADF检验

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连老师：
     ADF检验的滞后阶数怎么确定。

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关键词：ADF检验 ADF F检验 滞后阶数 连老师

help dfgls

    maxlag(#) sets the value of k, the highest lag order for the first-differenced,
        detrended variable in the Dickey-Fuller regression.  By default, dfgls sets k
        according to the method proposed by Schwert; i.e., dfgls sets
        k_max=int[12{(T+1)/100}^(0.25)].

在默认情况下，Stata 会依据 k_max=int[12{(T+1)/100}^(0.25)] 来设定滞后阶数。通常而言，我们都不需要另外设定。