[Stata高级班] ADF检验 [推广有奖]

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dongtianxiayu 发表于 2011-12-21 12:10:14 |AI写论文

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连老师：
ADF检验的滞后阶数怎么确定。

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关键词：ADF检验 ADF F检验滞后阶数连老师

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沙发

arlionn

发表于 2011-12-27 10:41:48

help dfgls

maxlag(#) sets the value of k, the highest lag order for the first-differenced,
      detrended variable in the Dickey-Fuller regression.  By default, dfgls sets k
      according to the method proposed by Schwert; i.e., dfgls sets
      k_max=int[12{(T+1)/100}^(0.25)].

在默认情况下，Stata 会依据 k_max=int[12{(T+1)/100}^(0.25)] 来设定滞后阶数。通常而言，我们都不需要另外设定。