一个序列原序列平稳，其他一阶单整，请问该怎么处理？

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对几个序列进行ADF检验，发现一个原序列平稳，其他一阶单整，请问该怎么处理？想要用来进行协整检验、建立VAR模型的。对时间序列不大了解，自学中，请高手帮帮我吧~~

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关键词：怎么处理 ADF检验 VAR模型 协整检验 帮帮我吧 模型 其他 检验

使用恩格尔——格兰杰法（Engle-Granger, EG）1、单整的阶数不同的序列之间不存在协整关系。2、对于单整阶数相同的序列，进一步考察期均衡误差项的平稳性，若误差项平稳，则存在协整关系。

他们之间存在着长期均衡关系啊

王红兰 发表于 2012-1-9 20:42
他们之间存在着长期均衡关系啊

然后呢？不太明白。。

最近很多人都在问关于协整的问题。。。

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 00:33
最近很多人都在问关于协整的问题。。。

因为要写论文，嘿嘿

leihengzhishang 发表于 2012-1-10 00:33
最近很多人都在问关于协整的问题。。。

因为要写论文，嘿嘿

那就说明时间序列是平稳的，不会出现“伪回归”现象，再要对解释变量和随机干扰项进行多重共线性和自相关检验

王红兰 发表于 2012-1-10 15:49
那就说明时间序列是平稳的，不会出现“伪回归”现象，再要对解释变量和随机干扰项进行多重共线性和自相关检 ...

单整阶数不同是否意味着不可以进行johansen协整检验，还可以建立var模型吗，我看到很多论文都是进行jj检验之后才建立var模型的。我的数据好像很多问题，不知道怎么进行分析了

王红兰 发表于 2012-1-10 15:49
那就说明时间序列是平稳的，不会出现“伪回归”现象，再要对解释变量和随机干扰项进行多重共线性和自相关检 ...

单整阶数不同是否意味着不可以进行johansen协整检验，还可以建立var模型吗，我看到很多论文都是进行jj检验之后才建立var模型的。我的数据好像很多问题，不知道怎么进行分析了