两时间序列间不存在协整关系，是不是就没法做格兰杰因果检验了？

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房价，地价和GDP的季度时间序列数据

取对数后进行ADF检验，房价对数序列和地价对数序列都是二阶单整，gdp对数序列是一阶单整。

房价对数序列和地价对数序列用EG两步法检验残差稳定性，残差非平稳，有单位根。

残差非平稳说明不存在协整关系，到了这里是不是实证研究进入了死胡同？还能再进行其它检验吗？是不是不能进行格兰杰因果检验。我看很多人都说不存在时间序列协整，就不没有格兰杰因果关系。但有的人的论文里，文章的前半部分说了协整不存在，不存在长期均衡关系，后面还是进行格兰杰因果检验。我都给搞糊涂了。

房价和地价是二阶，ｇｄｐ是一阶，能放入一个模型检验协整关系吗？

另外,我看了一些帖子，说EVIEWS 的Johansen cointegration test只适合一阶单整，它能检验二阶单整吗？

不知道该在哪个版发问题，我用EVIEWS做的检验，在这里问，可能知道的人比较多。

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 时间序列 因果检验 协整关系 格兰杰 检验

是的

完美再现 发表于 2012-1-9 21:47
是的

谢谢，那实证研究还能进行下去吗？还可以做什么检验？

数据分段后在第一段里找到了一个协整关系。人生又有了光明！

Statistics2011 发表于 2012-1-9 22:57
数据分段后在第一段里找到了一个协整关系。人生又有了光明！

啊？有你这么解决问题的吗？

Statistics2011 发表于 2012-1-9 22:57
数据分段后在第一段里找到了一个协整关系。人生又有了光明！

楼楼  求数据。。

1、协整前提是同阶单整，不同阶不建议做。是同阶单整，未必要求一阶单整，二阶单整也可的。
2、一般格兰杰因果的前提是平稳或具有协整关系，否则无意义。
3、多变量的协整用JJ比较好；两变量的协整可以用EG。