[求助]格兰杰因果检验对时间序列的平稳性要求？

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[求助]格兰杰因果检验对时间序列的平稳性要求？

协整检验要求同阶单整，因果检验呢？是要平稳的还是要同阶单整的？求教………………

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必须是平稳的，否则granger因果只会反应出变量之间的趋势因果，几乎很容易拒绝原假设。非平稳但协整的变量应该用vecm综合分析长期和短期因果关系。

必须是平稳的。协整检验既要求同阶单整，又要求序列平稳。但granger因果检验只要求序列平稳就行，其滞后项的确定依据sic ac 准则，这个可以在单位根检验中看出，当然也可在VAR中看出，因为它检验的是序列的平稳性。许多人在granger因果检验中都把这个给忽视了。

能问一下楼上的这是你在那本书上看到的吗？本人有些迷糊啊！