大家来说下金融工程到底有多有用

讨论下金融工程是什么，具体的工作内容，优势在哪。50个论坛币
我就是没觉得金融工程的用处有多大嘛。。当年强大的LTCM也就那么毁了。。金融工程最多能帮助市场变得更有效，但是abnormal return是很难赚取的到的。可能是我对金融工程的了解不深。所以希望有人能让我更好的理解它在金融市场的重要地位，不然华尔街也不会每年几百万年薪的给那些quant对不对。求指导。

o_⌒_⌒_o 发表于 2012-1-12 22:11
这就是我说的对市场有效性的促进。。你说的后者其实还是与自由市场相关。其实比如这次次贷，还是很大程度 ...

问题是金融创新现在过于强调证券化，而且以规避监管为目的，造成虚拟资产是实体经济的几千倍，这明显放大了风险，而非降低了市场风险

这叫什么问题呀？忘币兴叹。问的跟甲方似的。

dapengwang 发表于 2012-1-11 21:27
这叫什么问题呀？忘币兴叹。问的跟甲方似的。

我就是没觉得金融工程的用处有多大嘛。。当年强大的LTCM也就那么毁了。。金融工程最多能帮助市场变得更有效，但是abnormal return是很难赚取的到的。可能是我对金融工程的了解不深。所以希望有人能让我更好的理解它在金融市场的重要地位

o_⌒_⌒_o 发表于 2012-1-11 21:35
我就是没觉得金融工程的用处有多大嘛。。当年强大的LTCM也就那么毁了。。金融工程最多能帮助市场 ...

有想法呀，佩服佩服。

对理解金融的本质有点用吧

shuaitun 发表于 2012-1-11 21:52
对理解金融的本质有点用吧

但是金融的本质不就是如何让现金更好的为实体经济服务么？金融工程的应用主要还是在trading方面？我是这么理解的。

惨遭刷屏。。只能自己顶上。。。

金融工程对丰富金融市场，促进价格信号的形成还是有很大作用的。但是金融工程也可能造成过度创新，或者说超前于监管，就会造成金融市场不稳定了。

xjtuphoenix 发表于 2012-1-12 21:50
金融工程对丰富金融市场，促进价格信号的形成还是有很大作用的。但是金融工程也可能造成过度创新，或者说超 ...

这就是我说的对市场有效性的促进。。你说的后者其实还是与自由市场相关。其实比如这次次贷，还是很大程度是因为ZF的干预才造成的。Fannie Mae and Freddie Mac其实都是ZF的subsidiary。。他们如果是私人的话，就不会冒过度的风险去放贷了。这也是为什么他们的CEO现在都在被起诉了。我觉得监管的目的是保证市场的公正与公开，而不是限制金融创新。