楼主: sonyongchao
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[问答] 请教几个关于var和面板的问题 [推广有奖]

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sonyongchao 发表于 2012-2-1 18:35:23 |AI写论文
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1,var模型单位根检验时如果用Ar roots graph的方法得出的结果和对单个序列进行unit root test得出的结果不一致,该怎么选择,还可以做脉冲响应和方差分解吗?
2,对普通的时间序列做johanson协整检验滞后阶数是不是直接填1,1?
3,johanson协整检验趋势项和截距项怎么选?也是和单位根检验一样都试一下吗?
4,面板协整检验几种方法得出的结果不一样,以谁的为准?还有group单位根检验时选summary各种方法结果也不一样,以哪个为准?
5,面板协整检验用pedroni检验只适用于组中只包含7个及以下个序列的情形,是说的七个时期及以下还是七个样本?
6,多变量协整检验是不是不能用eg检验?不同阶单整能不能存在协整关系? 表达可能不太清,望高手指教啊! 另外祝大家新年快乐!

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1,var模型单位根检验时如果用Ar roots graph的方法得出的结果和对单个序列进行单位根检验得出的结果不一致,该怎么选择,还可以做脉冲响应和方差分解吗?(建模条件是序列都平稳或有协整关系,这是问题的关键) 2,对普通的时间序列做johanson协整检验滞后阶数是不是直接填1,1?(这个检验是建立在VAR模型的基础上的,滞后阶数已VAR的检验为准) 3,johanson协整检验趋势项和截距项怎么选?也是和单位根检验一样都试一下 ...
关键词:VaR unit root Johanson Summary Pedroni 模型
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沙发
zhuzhulang 发表于 2012-2-1 18:35:24
1,var模型单位根检验时如果用Ar roots graph的方法得出的结果和对单个序列进行单位根检验得出的结果不一致,该怎么选择,还可以做脉冲响应和方差分解吗?(建模条件是序列都平稳或有协整关系,这是问题的关键)
    2,对普通的时间序列做johanson协整检验滞后阶数是不是直接填1,1?(这个检验是建立在VAR模型的基础上的,滞后阶数已VAR的检验为准)
    3,johanson协整检验趋势项和截距项怎么选?也是和单位根检验一样都试一下吗?(是的)
    4,面板协整检验几种方法得出的结果不一样,以谁的为准?还有group单位根检验时选summary各种方法结果也不一样,以哪个为准?(这是现代研究中的问题,取舍看具体条件)
    5,面板协整检验用pedroni检验只适用于组中只包含7个及以下个序列的情形,是说的七个时期及以下还是七个样本?(7个序列,即7变量)
    6,多变量协整检验是不是不能用eg检验?不同阶单整能不能存在协整关系?(多变量也可以使用eg检验,不同阶不能协整)
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藤椅
sonyongchao 发表于 2012-2-1 23:39:06 来自手机
没人回答啊…一下问太多了?能回答几个回答几个就好,谢谢了

板凳
一剑西来SSA 发表于 2012-2-2 13:27:44
只能说同阶单整才能做协整检验~

报纸
xiaoyang988922 发表于 2012-2-3 18:41:46
同志,我也被面板数据模型搞疯了了啊,同求啊

地板
sonyongchao 发表于 2012-2-4 16:03:10 来自手机
大家还都在家过寒假呢吧…没有人回

7
zxxc0220 发表于 2012-2-5 08:40:05
多变量一般用johanson协整检验,准确些。其他俺也不太清楚...

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