原序列平稳才可以做VAR？求计量大神解答！

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1.人口出生率原数据平稳，一阶差分以后也是平稳的  LN人均GDP一阶差分以后才平稳
可以用原数据直接做VAR吗？还是要用两个的一阶差分做VAR？或者是用人口出生率的原数据和LN人均GDP的一阶差分做？
2.两个原数据做出的VAR可以做出格兰杰因果检验 检验结果是LN人均GDP是人口出生率的granger原因。 但是用了差分以后二者就都不是对方的格兰杰原因了  如何处理？

3.做脉冲响应的时候原数据做出的图是发散的，两个都一阶差分以后的图是收敛的，是不是要用收敛的图比较好？

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关键词：VaR 格兰杰因果检验 Granger Grange 人均GDP 计量经济学 Eviews VAR模型 平稳

另外 我用原数据做了VAR 检验出这个VAR是平稳的

你需要把模型的关系厘清，人口出生率通常是平稳，因为人口出生率非平稳代表此数列有时间趋势，那是件很恐怖的事，其表示人口出生快过(或慢於)平均人口，在时间的过程呈非线性的增加而爆炸，不然就是缩减灭亡。按马尔萨斯理论早就发生饥荒、战争...。人均GDP是宏观数据，通常是有时间趋势，取LN也会有同样的性质，取一阶差分平稳，即为I(1)数列。我要提醒的是差分后的LN人均GDP为人均GDP成长率，假如你用人均GDP成长率和人口出生率做分析，刚好符合成长率对出生率变量的分析，蛮符合直觉，这时用 VAR，就没有非平稳数列的问题；假如你要用人口出生率和LN人均GDP做分析，就会有非平稳数列的问题。我建议你就改成出生人口水平对LN人均GDP水平做分析，那就可以用协整的方法做分析，也符合水平变量对水平变量的关系直觉。总之，你要看你的理论模型是怎么样的结构，是率对率，还是水平对水平，或是水平对率的关系。

yenfeng1 发表于 2016-3-23 16:28
你需要把模型的关系厘清，人口出生率通常是平稳，因为人口出生率非平稳代表此数列有时间趋势，那是件很恐怖 ...

好像明白了一些 大神啊大神~ 计量初学者真是痛苦，看了好多帖子和论文都被弄晕了~
请问大神这些个操作的顺序呀
我先对人口出生率 和 LN人均GDP 做了单位根 然后发现一阶差分以后均平稳 那后面是要做协整吗？要做VAR的话是用人口出生率的一阶差分和LN人均GDP的一阶差分做吗？还是只要用LN人均GDP的一阶差分，人口出生率用原数列就可以？
感激不尽！

那你要确定人口出生率是非平稳数列，一阶差分后为平稳才行，这样跟人均GDP同为I(1) 就可以做协整。

声殳香草乙 发表于 2016-3-23 19:15
好像明白了一些 大神啊大神~ 计量初学者真是痛苦，看了好多帖子和论文都被弄晕了~
请问大神这些个操作的 ...

我发现你还是没有弄懂我的话。我说假如你用LN人均GDP的一阶差分和人口出生率做分析，他们是平稳数列，做var分析是没问题。但是你就要解释成  人均gdp的成长率和人口出生率的关系。
另外，
假如你要用LN人均GDP和人口出生率做var分析，会有1个是i(1) 另一个是i(0)的问题，传统的协整分析无法进行，但是你可以用ARDL模型进行协整估计和检定，这个方法不需要变数为同一个整合阶。

yenfeng1 发表于 2016-3-23 20:27
我发现你还是没有弄懂我的话。我说假如你用LN人均GDP的一阶差分和人口出生率做分析，他们是平稳数列，做v ...

真心跪谢大神！！！！