楼主: wenmiwu
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[时间序列问题] VAR模型最优滞后期选择 [推广有奖]

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楼主
wenmiwu 发表于 2016-3-31 12:46:10 |AI写论文
5论坛币
一阶单整的五个变量,用varsoc来看滞后期选择的指标,得到的结果如下:. varsoc dir dlprice dloutput dleraggre dlms

   Selection-order criteria
   Sample:  2000q2 - 2015q4                     Number of obs      =        63
  +---------------------------------------------------------------------------+
  |lag |    LL            LR      df       p                   FPE         AIC               HQIC          SBIC    |
  |----+----------------------------------------------------------------------|
  |  0 |  724.888                                         8.2e-17      -22.8536   -22.7867*   -22.6835* |
  |  1 |  755.166  60.555   25    0.000         6.9e-17*   -23.0211*   -22.6197     -22.0006  |
  |  2 |  774.065  37.798   25    0.048         8.5e-17    -22.8274      -22.0916     -20.9565  |
  |  3 |   782.07   16.01      25   0.915         1.5e-16    -22.2879       -21.2176    -19.5665  |
  |  4 |  814.716  65.293*  25   0.000         1.3e-16     -22.5307      -21.1258    -18.9588  |
  +---------------------------------------------------------------------------+
   Endogenous:  dir dlprice dloutput dleraggre dlms
    Exogenous:  _cons


AIC和BIC结果不一样,而且其他的最优结果也找不到一致性...不知道该如何选择最优滞后期,求解答!!!谢谢!!

最佳答案

?0? 查看完整内容

看AIC就可以了吧,大部分文献都是用的AIC准则。
关键词:滞后期选择 VAR模型 AR模型 滞后期 VaR 模型

沙发
?0? 学生认证  发表于 2016-3-31 12:46:11
看AIC就可以了吧,大部分文献都是用的AIC准则。

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