GARCH 模型的优劣是根据什么来判断的

3关注
4粉丝

已卖：9份资源

副教授

23%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 4 个
通用积分: 25.3911
学术水平: 1 点
热心指数: 4 点
信用等级: 4 点
经验: 102 点
帖子: 340
精华: 0
在线时间: 1123 小时
注册时间: 2010-10-8
最后登录: 2025-12-7

楼主

hudajinronghe 发表于 2012-3-6 14:16:05 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位高手同学，GARCH模型的优劣是根据什么来判断的呢？是根据AIC ＳＣ信息准则　还是根据均值方程　和方差方程的各个统计量必须显著？方差方程的ＡＲＣＨ项系数和ＧＡＲＣＨ项系数之和必须小于１吗？为什么就是没搞出来呢？谢谢各位了。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH ARCH RCH ARC GARCH模型模型

回帖推荐

pony1031 发表于3楼查看完整内容

楼主这个问题，我觉得要分成两部分来看，一个是建模前，一个是建模后。AIC、BIC是用来选择最适的ARCH项与GARCH项滞后期数。建模后，用RMSE、MAE去评估该模型预测能力的好坏

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

So绯 发表于 2012-3-8 14:07:22

同问~！！！

藤椅

pony1031 发表于 2012-3-8 15:49:09

楼主这个问题，我觉得要分成两部分来看，一个是建模前，一个是建模后。AIC、BIC是用来选择最适的ARCH项与GARCH项滞后期数。建模后，用RMSE、MAE去评估该模型预测能力的好坏

已有 1 人评分	论坛币	收起理由
我的素质低	+ 10	精彩帖子

总评分: 论坛币 + 10 查看全部评分

板凳

hudajinronghe 发表于 2012-3-8 16:10:38

我看到一些论文上说ARCH项系数与GARCH项系数大于1的话可以加入工具变量。类似于这种

H[2[}QHL$A]QMFWSWMH8X{Q.jpg (26.69 KB)

H[2[}QHL$A]QMFWSWMH8X{Q.jpg

报纸

hudajinronghe 发表于 2012-3-8 16:11:23

有没有哪位同学知道在EVIEWs中操作呢

地板

senxia 发表于 2012-12-24 15:42:07

同问啊~对于同一组数据，怎么看GARCH模型、GARCH-M模型等哪个模型的效果好啊？是系数都显著的模型就是好模型，还是要看AIC SC等这些指标啊

GARCH 模型的优劣是根据什么来判断的 [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我拉你入群

相关帖子

回帖推荐

本帖被以下文库推荐

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

GARCH 模型的优劣是根据什么来判断的 [推广有奖]

经管之家送您一份

经管之家联合CDA

感谢您参与论坛问题回答

扫码加我 拉你入群

相关帖子

回帖推荐

本帖被以下文库推荐

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群

扫码加我拉你入群