大神们小女子GARCH（1，1）求助~~~~

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小女子在做一篇《宏观经济不确定性、政治关系与公司投资》论文，其中宏观经济不确定性指标不会算~~即用季度实际GDP运用GARCH(1,1)得到条件方差，然后去均值。拜托大神帮助 gdp.dta (5.06 KB)

2016-11-5 14:29:31 上传

gdp数据

dta文件是我做的过程，date是时间，gdp是季度gdp数值，r是增长率，varlist是我求出来的方差（感觉求错了）。我把我的do文档也放上去，求大神们看看哪里做错了？ MU.do (972 Bytes)

2016-11-5 14:35:37 上传

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关键词：GARCH ARCH RCH ARC 小女子 小女子

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1. use gdp.dta, clear
   
2. 
   
3. tsset newdate
   
4. 
   
5. gen lgdp = log(gdp)
   
6. gen g = D.lgdp
   
7. 
   
8. arch g, arch(1) garch(1)
   
9. predict cv, v

复制代码

黃河泉 发表于 2016-11-5 17:49
试试

大神，你这求得是方差吗？

我这算出来CV都是0.0几，我参考的论文上作者算出来是1.883，不太一样啊。。。。

黃河泉 发表于 2016-11-5 17:49
试试

我这算出来CV都是0.0几，我参考的论文上作者算出来是1.883，不太一样啊。。。。

奋斗的小妞 发表于 2016-11-5 21:43
大神，你这求得是方差吗？

请看 help arch postestimation -> predict。

黃河泉 发表于 2016-11-6 07:24
请看 help arch postestimation -> predict。

大神如果按月度CPI变化率来算条件条件方差呢？garch1,1;和用GDP算是一样的嘛？我把你给我的GDP程序带入CPI算出来不太对，能不能麻烦大神再写一下CPI的代码呢？

大神这是月度CPI数据

黃河泉 发表于 2016-11-5 17:49
试试

D.lgdp求得是什么啊？D.什么意思呢？

奋斗的小妞 发表于 2016-11-12 10:24
大神如果按月度CPI变化率来算条件条件方差呢？garch1,1;和用GDP算是一样的嘛？我把你给我的GDP程序带入CP ...

大神，月度CPI数据在楼下，我发上来了