GARCH模型与应用简介

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GARCH模型与应用简介

      

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我的matlab 代码：
rate=xlsread('2000.1.4-2004.12.31.xls','rate');

spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'display','off');%使用GARCH（1，1）模型
% spec=garchset('VarianceModel','EGARCH','P',1,'Q',1,'display','off');%使用EGARCH（1，1）模型GJR% spec=garchset('VarianceModel','GJR','P',1,'Q',1,'display','off');%使用GJRGARCH（1，1）模型

garchfit(spec,rate)
----------------------------------------------------------------------------------------------

以下是本书的目录

0.      前言……………………………………………..2

1.     GARCH模型………………………………………….7

2.     模型的参数估计………………………………………16

3.     模型检验………………………………………………27

4. 模型的应用……………………………………………32

5.   实例……………………………….……………………42

6.   某些新进展……………………….…………………...46

参考文献……………………………………………….50

附件如下：

GARCH模型与应用简介.pdf (272.22 KB, 需要: 1 个论坛币)

2013-5-24 15:40:04 上传

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

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