GARCH模型与应用简介
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我的matlab 代码:
rate=xlsread('2000.1.4-2004.12.31.xls','rate');
spec=garchset('VarianceModel','GARCH','P',1,'Q',1,'display','off');%使用GARCH(1,1)模型
% spec=garchset('VarianceModel','EGARCH','P',1,'Q',1,'display','off');%使用EGARCH(1,1)模型GJR% spec=garchset('VarianceModel','GJR','P',1,'Q',1,'display','off');%使用GJRGARCH(1,1)模型
garchfit(spec,rate)
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以下是本书的目录
0. 前言……………………………………………..2
1. GARCH模型………………………………………….7
2. 模型的参数估计………………………………………16
3. 模型检验………………………………………………27
4. 模型的应用……………………………………………32
5. 实例……………………………….……………………42
6. 某些新进展……………………….…………………...46
参考文献……………………………………………….50
附件如下: