SAS分组回归求助

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Proc model data=original;
  Param b0 b1;
  y=b0+b1*x1;
  fit y/gmm kernel=(bart,laglength+1, lnM/lnT);
  instruments x1;
by co;
run;
lnM/lnT (M=bandwidth,T=no.of the observations)
本文来自: 人大经济论坛 SAS专版 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1357777&page=1&from^^uid=859611

以上是我找的用于计算Newey-West修正方差的程序，现在由于参数不一样，所以不能用by co直接计算，需要单独指定参数。
能不能用类似于 when co=1这样的语句（直接这样写不行），或者是谁能给个自动将数据集拆分的程序。

再请问怎么才能让SAS自动根据BIC准则计算laglength？
bandwidth有Newey-West automatic选项吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：分组回归 observations Instruments observation newey-west 经济 original fromuid

SAS版最近没什么人呢，都干嘛去了

The proc model does not support either class or by statements. You can divide your data into the desired data blocks/sets first. Then you can handle them as the way you want .

bobguy 发表于 2012-3-12 03:53
The proc model does not support either class or by statements. You can divide your data into the des ...

proc model 可以用BY的。我已经按你说拆数据了。
请问下怎么用BIC准则自动确定滞后阶数。最好还能自动确定bandwidth