VAR模型中怎样确定模型滞后阶数？

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两种方法：
1、VAR模型确定模型滞后阶数时，利用lag structure-- lag lengthe criteria 得到结果应当选取VAR（1）；
2、分别建立VAR（1），VAR（2）和VAR（3）比较AIC和SC时不一致，利用LR检验以后应当选取VAR（3）
求助：为什么两种方法结果不一样呢？应当选几做滞后阶数啊？

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 structure criteria 模型

you go for the best but not necessarily the least
i think var1 will be ok, if you are sure for your  result of your first step.

LR只能同时比较两个参量~~AIC和SIC不一致也是正常的~~~这些都是VAR本身的缺陷~~貌似现在也没有很好的办法处理~~