VAR模型如何确认最佳的滞后阶数

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期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如图所示，

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: DLNF DLNS
Exogenous variables: C
Date: 01/08/16   Time: 14:18
Sample: 1/02/2003 12/31/2015
Included observations: 3129
Lag			LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0			14583.90	NA	3.07e-07	-9.320483	-9.316617	-9.319095
1			15079.68	990.6139	2.24e-07	-9.634821	-9.623223	-9.630658
2			15133.35	107.1639	2.17e-07	-9.666568	-9.647237*	-9.659629
3			15145.40	24.05497	2.16e-07	-9.671716	-9.644653	-9.662002
4			15159.36	27.84170	2.15e-07	-9.678083	-9.643288	-9.665594
5			15167.25	15.71532	2.14e-07	-9.680566	-9.638039	-9.665302
6			15178.62	22.65150*	2.13e-07*	-9.685279*	-9.635020	-9.667240*
7			15180.56	3.859591	2.13e-07	-9.683962	-9.625971	-9.663147
8			15182.69	4.242157	2.14e-07	-9.682768	-9.617045	-9.659178

当把lags to include 改大，*号分布的都很分散，不会集中在那个阶上，AIC最小的通常是11阶，请问要如何确认最佳的滞后阶数呢？研究了好久都没搞清楚，请各位大侠指教一下。
                                       

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 criteria 如图所示 模型 如何

chenfayao 发表于 2016-1-8 14:26
期货现货日数据，做var模型，lag interval默认是1-2，做出var模型后，lag length criteria 默认为8 ，结果如 ...

六阶可以～

这么多准则都是6阶，那就是6阶

一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的

crystal8832 发表于 2016-1-8 23:59
一般会采用少数服从多数的原则，所以6阶是可行的

请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则为4。请问我应该输入多少合适，这个是随意选择的还是怎样呢？谢谢回答！

frd论坛 发表于 2016-1-23 11:08
请问eviews输入最大滞后阶数应该怎么输入呢？我的数据有20年，3个变量，输2得到最优为2，输3则为3，输4则 ...

尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！

qq87257410 发表于 2016-1-23 11:18
尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！

但是我用3阶和4阶的时候得出的脉冲结果不合实际，只有用2阶的时候得到的结果比较理想，这样的话我能不能选择2阶呢？但是感觉这样又没有理论依据，很随意啊····谢谢！

qq87257410 发表于 2016-1-23 11:18
尽可能多，但是考虑到你用的是年度数据，所以一定要与实际相结合！

什么是结合实际？能不能详细解释一下？谢谢

学习了多谢楼主