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大傻蝌蚪 发表于 2012-3-29 15:16:24 |AI写论文

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各位亲们~我想用沪深300股指期货的时间序列做一些计量研究，但是这个期货分为4个合约，分别是：IF1204、IF1205、IF1206和IF1209
这四个合约该怎么选取呀？我想以每日数据作为观察指标，那这四个合约怎么选择里面的数据能保证数据的连续性呢？
是随便找一个合约提取每日收盘价吗？还是另有方法？
求高人指点~~！！

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关键词：股指期货数据选择沪深300股指期货沪深300 求高人指点股指期货收盘价沪深

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muyedekakaxio 发表于 2012-3-29 15:19:56

用if连续

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muyedekakaxio 发表于 2012-3-29 15:20:42

if当月连续

板凳

muyedekakaxio 发表于 2012-3-29 15:24:55

股指期货术语，以当月连续为例，指所有的最近一个月份（并非当前月份，下面解释）的合约连续起来，因为合约月份的远近不同，其价格变化规律也不同。比如交割月的价格最接近于现货价格，而距离交割月三、四个月后的合约则是交易量最大的。所以为了研究上的方便，就采取了“连续”合约的形式来观察，这里的“当月连续”不是一个固定的月份，而总是变动的。比如今天是12.22，那么“当月连续”就是IF0901，因为IF0812在12月19日已经交割了（每月第三个周五交割）。如果过了09年1月16日（IF0901交割的日子），则“当月连续”又变成IF0902了。

IF是沪深300股指期货的代码，IF当月连续就是沪深300股指期货的当月连续。