做了个2SLS回归。
初学,看书解释是
Hausman Test*豪斯曼检验(Hausman specification test)原假设:H0 :所有解释变量均为外生变量。H1:至少有一个解释变量为内生变量。
过度识别检验 *estat overid 检验工具变量的外生性 H0:所有工具变量都是外生的? H1:至少有一个工具变量不是外生的,与扰动项相关。
1.以上这两个检验是同一意思吗?如果相同的话,两个检验的结果是否是一致的?什么情况下不一致?
例如
豪斯曼检验结果 Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(18) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 322.31
Prob>chi2 = 0.0000
过度识别检验结果 Tests of overidentifying restrictions:
Sargan (score) chi2(2) = 131.607 (p = 0.0000)
Basmann chi2(2) = 131.952 (p = 0.0000)
结果应该是:拒绝原假设H0。可是我除了那一个内生性变量用工具变量做了2SLS,其他再也没有内生变量了啊,全都是个人特征变量了,怎么还会是这个结果呢?
拜请帮助!谢谢~