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R2,t = beta1 + beta2(R2,t - R1,t) + et  R1 R2分别是两个stock 的continouously return 以下是output，求解beta1=0.812060和 beta2=0.481493的interpretation是什么？ 接着如何test 这个reression model是否robust to heteroskedaticity and autocorrelation ?怎样选择 appropriate set of standard erros for the model? 如果这里不好说明可以加QQ2652759382。谢谢

Variable       Coefficient       Std. Error       t-Statistic       Prob.                                                                     C       0.812060       0.525272       1.545980       0.1251       R2-R1       0.481493       0.056156       8.574212       0.0000                                                                   R-squared       0.407258           Mean dependent var       0.375142       Adjusted R-squared       0.401719           S.D. dependent var       7.056535       S.E. of regression       5.458134           Akaike info criterion       6.250269       Sum squared resid       3187.661           Schwarz criterion       6.299652       Log likelihood       -338.6397           Hannan-Quinn criter.       6.270296       F-statistic       73.51712           Durbin-Watson stat       1.860658       Prob(F-statistic)       0.000000

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关键词：coefficient appropriate correlation Likelihood regression return