"同涨同跌"分析中的理论基础及论断方式------与许年行教授等商榷

读了下这篇商榷文章，逻辑学的问题我不懂，但是里面提到了计量，就可以说两句了。1 一般来说，大家都知道稳健性和有效性存在着两难冲突，很多时候二者不可得兼，大家现在越来越接受的一种做法是基本不去考虑有效性。所以GLS这种方法用的并不太多了。2批评者认为存在内生性，所以应该使用随机参数模型（random coefficient model），我觉得你为什么不说应该寻找工具变量呢？这似乎更常见一点。随机参数模型这个方法我听说过，但不太懂，也不知道stata里面有没有现成的命令，如果没有现成的作者不愿意浪费这个时间我认为也情有可原。

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我不懂经济方面的东西，但还是支持一下！

davil2000 发表于 2012-4-12 21:38
许年行教授、洪涛博士及吴世农教授等合著的《信息传递模式、投资者心理偏差与股价“同涨同跌”
现象》一文 ...

支持一下

很不错的研究方向，支持下

希望提升

支持哈！

支持一下楼主

粗略读了下《信息传递模式、投资者心理偏差与股价“同涨同跌”现象》，觉得很不错的文章。
而对于本文提出的问题，我的看法：（1）我看过一些文章应用这套理论基础、模型设定以及估计方法研究不同国家的市场得出相仿的结论。（其实本文作者问的问题似乎不是问题，因为原文是想证明市场中有惯性和反转，也就是市场不有效。另外可以对投资者给予一定的帮助。这是原文的意义所在。）。（2）简单看下原文，似乎不是确定这就是“一般性规律”，而是过去这段时间内有这样的 规律，而且用这种方式投资会有收益。