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楼主: yeqian0624

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[问答] 关于GRACH模型 [推广有奖]

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楼主

yeqian0624 发表于 2012-4-22 18:18:37 |AI写论文

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大家给能我说说GRACH模型吗？？？修正的AR-GRACH模型又是怎么个情况？其中的α+β，及其分别的意义是什么？跪求啊！！！

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关键词：GRACH 模型

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遥远的生命发表于5楼查看完整内容

就是说后面的误差项，在一次条件下没有相关性，但是二次条件下却有相关性，二次也就是方差，而在股票金融市场中，关注波动率的，在此恩格尔就在此条件下发展了arch，后来又有garch，tarch等改进型的波动率模型产生，garch里面的，a，b，分别表示，分别是前一期波动率的估计系数和估计残差的系数，单独看二者没多大的经济意义，主要看a+b这两个系数之和，系数越小，则说明该股票的波动相对平缓稳定一些

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bobojin 发表于 2012-4-22 18:25:19

意义是线性模型的参数啊。。。。。。。

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mochi305 发表于 2012-4-22 18:26:32

找本书看更容易懂

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haoyun010 发表于 2012-4-22 22:11:40

arch模型是对因变量的方差进行描述并进行预测的方法。

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