有关GRACH模型

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关于求汇率波动率，首先我做了汇率的一阶自回归，然后检验其是否存在异方差，用的是ARCH LM检验，之后用GRACH（1，1）模型，再用ARCH LM检验是否消除了异方差
问题是：1 怎样判断检验结果是否村子异方差
               2 怎么判断要用什么方法来求汇率波动率，是GRACH(1,1)还是其他的模型
               3 在GRACH模型中怎么得到汇率波动率的数值

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关键词：GRACH 一阶自回归 汇率波动 ARCH lm检验 模型 GRACH

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