楼主: doudou_165
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[一般统计问题] 动态面板AR检验问题 [推广有奖]

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doudou_165 发表于 2012-4-23 08:12:27 |AI写论文

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请问大家,动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时,是不是必须存在一阶序列相关,不存在二阶序列相关时,即AR(1)P值小于0.1,AR(2)P值大于0.1,GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存在二阶序列相关,,即AR(1)和AR(2)P值均大于0.1,GMM统计量受到影响么?查阅了一些课本,发现说的比较模糊,有的说可以,有的则没有说,请高手指教一下。多谢。
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关键词:动态面板 序列相关检验 序列相关 不存在 GMM 检验 面板 动态 课本 影响

沙发
landan 发表于 2012-5-12 20:44:06
LZ问题解决了没,我也遇到同样的问题

藤椅
doudou_165 发表于 2012-5-13 14:48:39
应该是一阶存在,二阶不存在

板凳
liuxinlei 发表于 2012-7-5 21:34:31
我感觉如果一阶也不存在相关性,就说明原来你认为的内生变量其实与随机扰动项并不相关,也就是说它并不存在内生问题。不知道这么理解对不对。

报纸
haddy1009 发表于 2012-7-9 21:42:54
光看AR(2)就行,好多文献根本不看AR(1)

地板
lhplsg 在职认证  发表于 2012-12-16 17:43:02
楼主可以交流一下吗?我的QQ:402032628,我也遇到了AR(1)检验的问题,你解决了吗?AR(1)检验P值大于0.1可以吗?

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doudou_165 发表于 2012-12-17 09:12:58
许多文章中也并没用明确指示,建议参考部分较好刊物中文章的处理

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doudou_165 发表于 2012-12-17 09:13:56
许多文章中也并没用明确指示,建议参考部分较好刊物中文章的处理

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arlionn 在职认证  发表于 2012-12-17 09:58:14
对于如下动态面板模型而言:
Y_it = a1*Y_it-1 + a2*X_it + u_i + e_it     (1)
如果 e_it 不存在序列相关,即 corr(e_it, e_it-1) = 0,则
corr(D.e_it, D.e_it-1) = -0.5
也就是说,(1) 式对应的差分方程中的干扰项一定是序列相关的,因此,在执行 estat abond (序列相关检验)时,AR(1) 显著不足为奇。

如果 corr(e_it, e_it-1)  != 0,那么corr(D.e_it, D.e_it-1) !=0。
所以,多数情况下,AR(1) 检验都会是显著的。
对于楼主提到的 AR(1) 不显著,我一时还想不出合适的解释来。

不过,这个问题并不重要,关键的是 AR(2) 不显著就好,这意味着无法拒绝 H0: corr(e_it, e_it-1)  = 0,此时可以采用 Y_it-j (j>=2) 作为D.Y_it-1 的工具变量。
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doudou_165 发表于 2012-12-17 10:01:54
这个问题一直没有特别明白,非常感谢您!

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