人大经济论坛 › 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版 › 动态面板AR检验问题

发帖

楼主: doudou_165

16007 13

[一般统计问题] 动态面板AR检验问题 [推广有奖]

1关注
1粉丝

已卖：64份资源

讲师

65%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 2483 个
通用积分: 6.8150
学术水平: 2 点
热心指数: 2 点
信用等级: 2 点
经验: 9952 点
帖子: 169
精华: 0
在线时间: 937 小时
注册时间: 2007-10-5
最后登录: 2024-12-12

楼主

doudou_165 发表于 2012-4-23 08:12:27 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问大家，动态面板在进行残差差分项的序列相关检验时，是不是必须存在一阶序列相关，不存在二阶序列相关时，即AR(1)P值小于0.1，AR(2)P值大于0.1，GMM统计量才是有效的。如果残差的差分项既不存在一阶序列相关又不存在二阶序列相关，，即AR(1)和AR(2)P值均大于0.1，GMM统计量受到影响么？查阅了一些课本，发现说的比较模糊，有的说可以，有的则没有说，请高手指教一下。多谢。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：动态面板序列相关检验序列相关不存在 GMM 检验面板动态课本影响

相关帖子

沙发

landan 发表于 2012-5-12 20:44:06

LZ问题解决了没，我也遇到同样的问题

藤椅

doudou_165 发表于 2012-5-13 14:48:39

应该是一阶存在，二阶不存在

板凳

liuxinlei 发表于 2012-7-5 21:34:31

我感觉如果一阶也不存在相关性，就说明原来你认为的内生变量其实与随机扰动项并不相关，也就是说它并不存在内生问题。不知道这么理解对不对。

报纸

haddy1009 发表于 2012-7-9 21:42:54

光看AR(2)就行，好多文献根本不看AR(1)

地板

lhplsg

发表于 2012-12-16 17:43:02

楼主可以交流一下吗？我的QQ：402032628，我也遇到了AR(1)检验的问题，你解决了吗？AR（1）检验P值大于0.1可以吗？

7楼

doudou_165 发表于 2012-12-17 09:12:58

许多文章中也并没用明确指示，建议参考部分较好刊物中文章的处理

8楼

doudou_165 发表于 2012-12-17 09:13:56

许多文章中也并没用明确指示，建议参考部分较好刊物中文章的处理

9楼

arlionn

发表于 2012-12-17 09:58:14

对于如下动态面板模型而言：
Y_it = a1*Y_it-1 + a2*X_it + u_i + e_it    (1)
如果 e_it 不存在序列相关，即 corr(e_it, e_it-1) = 0，则
corr(D.e_it, D.e_it-1) = -0.5
也就是说，(1) 式对应的差分方程中的干扰项一定是序列相关的，因此，在执行 estat abond (序列相关检验)时，AR(1) 显著不足为奇。

如果 corr(e_it, e_it-1)  != 0，那么corr(D.e_it, D.e_it-1) !=0。
所以，多数情况下，AR(1) 检验都会是显著的。
对于楼主提到的 AR(1) 不显著，我一时还想不出合适的解释来。

不过，这个问题并不重要，关键的是 AR(2) 不显著就好，这意味着无法拒绝 H0: corr(e_it, e_it-1)  = 0，此时可以采用 Y_it-j (j>=2) 作为D.Y_it-1 的工具变量。