R语言，egarch模型因素回归

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请教大家，我想做这样一个回归：Y=A+B*X+δ，这里面δ满足egarch-ged的假设，现在想要估计A,B.请问这样一个过程怎样通过R来实现呢？之前查了网上一些讨论，已经下载了rugarch和rmgarch的程序包，但是不知道用哪个函数，想ugarchfit（），ugarchspec(),好像都是对单个时间序列进行检验输出结果。
所以请问有没有谁能告诉我怎么做上面说的那个回归呢？

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 模型

自问自答填坑了，好像是在ugarchspec（）里面mean.model中external。regressors后添加一个矩阵
例：
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1),
submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE),
mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), external.regressors = matrix(data[,2]),
distribution.model = "norm", start.pars = list(), fixed.pars = list()))
引用自：http://stats.stackexchange.com/questions/45482/how-to-estimate-garch-in-r-exogenous-variables-in-mean-equation

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