R方与统计显著性问题

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提一个问题供大家讨论，我的思路还不是很清晰。

最近在思考R方与统计显著性问题，单独来说，每一个问题都很好解释，但是放到一起来考虑我们可能会遇到以下问题：

如果选择某些滞后变量作为解释变量，这个时候R方如果很高，那么对被解释变量的现实预测问题具有很重要的意义，可是，此时这些解释变量并不一定具有统计显著性。

本贴不讨论其他关于模型设定的问题。

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关键词：性问题 解释变量 大家讨论 滞后变量 很清晰 统计

这个问题太简单了？大家不屑于回答？

多重共线性啊

jinyuguo 发表于 2012-5-21 17:51
多重共线性啊

多重共线性一定导致R方增大么？

好像只是可能导致，但是没看到过严谨的推导。

多重共线性导致统计不显著

福盐巴 发表于 2012-5-21 20:07
多重共线性导致统计不显著

其实我的问题不是他们之间的关系问题，而是，要如何抉择的问题。

古扎拉蒂的书上是讲了，但是没有明确的告诉我们怎么办。

比如，我要进行预测，共线性的问题可能并不重要。

预测的话就用信息准则来选取

如果我们单纯的往模型里面加更多的解释变量，R方肯定会变大（或者保持不变），然而这个并不代表我们的解释变量都是有意义的或者相关的。所以你说的添加滞后量使得R方变大，但是变量并不显著的现象不是很正常的么（不知道我看懂了你问题没有）？

wayenlyy 发表于 2012-5-24 23:36
如果我们单纯的往模型里面加更多的解释变量，R方肯定会变大（或者保持不变），然而这个并不代表我们的解释变 ...

R方变大，但是变量并不显著的现象，很可能是多重共线性，其实我最想问的是，有没有可能把多重共线性的效果分开来？因为前期和当期相关的解释变量，很可能对因变量造成完全相反的结果啊