请问时间序列的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想请教大家一个问题，就是ARMA模型主要是分析条件均值，GARCH和SV模型主要分析时间序列的波动性。那我想请问ARMA-GARCH模型或者ARMA-SV模型可以组合吗？组合之后的均值预测值是不是主要靠均值方程来得到？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：时间序列 请教大家一个问题 GARCH模型 arma模型 ARCH模型 时间