HP滤波、卡尔曼滤波等等各种滤波器

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大家好啊！
在此向大家请教一下：
1、什么是HP滤波、卡尔曼滤波？
2、在什么情况下运用？
3、用什么软件可以执行？用stata可以吗？
4、结果怎么解释？

谢谢啊，因为平时看到的一些论文就会用到滤波，特别是高铁梅写周期的，看的不是很明白，操作过程也不知道。
希望各位赐教，谢谢了!
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关键词：卡尔曼滤波 HP滤波 滤波器 卡尔曼 Stata 滤波器 卡尔 论文 软件

高铁梅的计量经济学与Eviews那本书说的应该是听明白的呀，HP滤波用来分离时间序列的各种因素，卡尔曼滤波一般用来做状态空间模型

crystal8832 发表于 2015-1-26 20:59
高铁梅的计量经济学与Eviews那本书说的应该是听明白的呀，HP滤波用来分离时间序列的各种因素，卡尔曼滤波一 ...

嗯，thanks，现在学会了。

lz当时做到卡尔曼滤波、MLE估计的模型，难道是做DSGE的同僚？顺便问下LZ往贝叶斯方向深入了没。

flowerone 发表于 2015-3-4 14:23
嗯，thanks，现在学会了。

您好！我想问一下做状态空间模型时，对于前验分布和后验分布是否有要求呢。MATLAB的输出结果给出了参数的分布图，不知道什么样的分布是正确的

谢谢版主