卡尔曼滤波-参数初始值的设定？

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卡尔曼滤波-参数初始值的设定
@singal  y=c(1)+sv+[ename=e1]
@state sv=c(3)*sv(-1)+[ename=e2]
@evar var(e1)=exp(c(2))
@evar var(e2)=exp(c(4)
@evar cov(e1,e2)=c(6)

问：初值从c(1)到c(6) 如何确定？？

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关键词：卡尔曼滤波 卡尔曼 初始值 State name 参数 卡尔曼滤波

你可以在工作文件的系数向量对象c里面输入这些参数的初始值，第一个数代表此一个参数的初始值，依次类推。

我知道在那里设，问题是设多少？

至于设多少你就要根据经济学知识来设了，那个因模型不同而不同，很抱歉应该设多少我没有办法帮你，你可以多查阅些文献，看看其他人是怎么设的。